- GSS2026 Alphaの2026年9月7日〜25日の3週間を、同じリスク設定（Middle）のバックテストとフォワードで並べた。PFはバックテスト1.25・フォワード1.12（ロットをそろえた換算）
- 取引回数（194回と211回）・勝率（74.2%と70.1%）・1回の平均の勝ち負けは近かった。差は2週目以降に、週ごとに開いた
- データで確かめられた違いは、取引する時間帯（バックテストが止めている時間帯に、フォワードは18回エントリー）と手数料（デモ口座は0円）。差のすべてを説明できたわけではない
EAの成績を見るとき、「バックテストではもっと良かったのに」と感じたことはありませんか。私もGSS2026 Alphaのフォワード（実際に動かした成績）を毎日見ていて、バックテストとのずれが気になっていました。
ただ、バックテストは2025年、フォワードは2026年8月から、と期間が違うと、どちらが正しいのか比べようがありません。そこで今回は、同じ3週間を、同じリスク設定でバックテストし直して、フォワードと1対1で並べてみました。
比べた条件
| 項目 | バックテスト | フォワード |
|---|---|---|
| 期間 | 2026年9月7日（月）〜9月25日（金）の3週間（決済日で区切る） | |
| リスク設定 | Middle・複利（10万円ごとにロットを増やす）・含み益1.2%で一括決済 | |
| 口座・データ | Vantageのライブサーバーの価格データ（実ティック）、10万円スタート | Vantageのデモ口座（8月18日に10万円で開始） |
| ロット | 期間中ずっと0.03ロット | 残高が20万円を超えてからは0.06ロット → 0.03ロットに換算して比較 |
| 手数料 | あり（1回の往復で28円） | なし（デモ口座のため0円） |
※時刻はすべてMT5のサーバー時間です。フォワードは、ロットの大きさだけをバックテストにそろえて損益を割り戻しています（0.06ロットの取引は損益を半分に）。
9月28日〜10月8日は、フォワード側の決済が1日1〜8回と急に少なくなっていました（9月7日〜25日は1日8〜18回）。理由をこのデータからは確かめられなかったため、比較から外しています。
結果：3週間の成績を並べると
| 項目 | バックテスト | フォワード（0.03ロット換算） |
|---|---|---|
| 取引回数 | 194回 | 211回 |
| 勝率 | 74.2% | 70.1% |
| PF（プロフィットファクター） | 1.25 | 1.12 |
| 損益 | +40,652円 | +22,365円 |
| 平均の勝ち／負け | +1,410円／−3,247円 | +1,439円／−3,025円 |
| いちばん大きな負け | −14,948円 | −14,423円 |
| 確定損益での最大の下げ | 36,762円 | 38,482円 |
※損益はスワップ・手数料込み。PF1.0未満は負け越しです。換算前のフォワードの実際の損益は+18,917円（PF1.06）でした。
並べてみて意外だったのは、1回あたりの勝ち負けの大きさがほとんど同じだったことです。平均の勝ちは約1,400円、平均の負けは約3,000〜3,200円、いちばん大きな負けも約1万4千円台で、性格は同じEAのままでした。違いは、勝率が4ポイントほど低かったことと、その積み重ねで損益が約1万8千円少なくなったことです。
差は、いつ開いたのか
| 週 | バックテスト | フォワード（換算） |
|---|---|---|
| 9月7日の週 | +32,743円（64回） | +47,658円（68回） |
| 9月14日の週 | +4,685円（60回） | −5,768円（71回） |
| 9月21日の週 | +3,224円（70回） | −19,524円（72回） |
※週ごとの金額は四捨五入しているため、合計が上の表と1円ずれることがあります。
1週目はフォワードのほうが良い成績でした。2週目・3週目は、バックテストが小さなプラスで終わった週に、フォワードはマイナスで終わっています。「最初からずっと悪い」のではなく、週によって良くも悪くも振れ、その振れが後半はマイナス側に出た形です。3週間・200回前後の取引では、この程度の振れは回数が少ないことによるぶれでも起こりえます。
データで確かめられた違い
- 取引する時間帯バックテストは、サーバー時間の6・12・14・19・20・21・23時に新しく入らない設定（時間帯フィルタ）で、実際にその時間帯のエントリーは0回でした。フォワードでは、同じ時間帯に211回中18回のエントリーがありました。フォワード口座の時間帯フィルタがどう設定されていたかは、このデータからは確認できていません。
- 手数料バックテストは1回の往復で28円、3週間で合計5,432円の手数料を引いています。手数料を引く前ならバックテストのPFは1.29です。フォワードはデモ口座のため手数料が0円で、同じ条件のリアル口座なら、フォワードの数字はもう少し下がると考えたほうが安全です。
- 約定の場所バックテストはライブサーバーの価格、フォワードはデモサーバーの価格です。スプレッドや約定のずれが1回ごとにどれだけ違ったかは、今回は比べていません。
つまり、今回のPFの差（1.25と1.12）のうち、どこまでが時間帯の違いで、どこまでが約定や偶然のぶれなのかは、まだ切り分けられていません。わかったのは「設定や口座の条件が、思っていたほどぴったり同じではなかった」ということです。
参考：バックテストどうしでも、期間で大きく変わる
同じバックテストを10月7日まで延ばすと、1か月でPFは1.03まで下がり、10万円スタートの残高の最大の下げは62,809円（40%）でした。GSS2026 Alphaの2025年通年のバックテストは、Middleで最大ドローダウン9%です。
バックテストとフォワードの差よりも、相場の期間による差のほうがずっと大きいというのが、私の正直な感想です。「バックテストの最大ドローダウン」は、その期間で起きた最悪であって、これから起きる最悪ではありません。
バックテストとフォワードを比べるときに確かめたいこと
- 同じ期間どうしで比べているか2025年のバックテストと2026年のフォワードを比べても、差の原因が「相場」なのか「EAの動き」なのか分けられません。
- ロットと手数料をそろえているか複利で増えたロットや、デモ口座の手数料0円は、数字を大きく見せたり小さく見せたりします。
- 設定が本当に同じか時間帯フィルタのような細かな設定の違いは、成績表だけでは見えません。エントリーの時刻を並べてみると気づけることがあります。
- 1回の勝ち負けの大きさが同じか今回のように平均の勝ち負けが近ければ、EAの性格は変わっていないと考えられます。ここが大きく違うときは、約定や設定を疑います。
まとめ
同じ3週間・同じリスク設定で並べると、バックテストはPF1.25、フォワードはPF1.12（ロット換算）でした。回数・勝率・1回の勝ち負けは近く、差は2週目以降に週ごとに開きました。確かめられた違いは時間帯と手数料で、差のすべてを説明できたわけではありません。
フォワードの日々の成績は、GSS2026 Alphaの運用実績ページで負けた日も含めて公開しています。お使いのEAでも、同じ期間のバックテストを1回取って、フォワードと並べてみてはいかがでしょうか。
※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品やEAの売買・利用を推奨するものではありません。記載の数値は、MT5のストラテジーテスターによるバックテストとデモ口座でのフォワードテストの結果で、将来の成績を示すものではありません。FX・CFD取引には元本を失うリスクがあります。過去の成績は将来の成果を保証しません。投資判断はご自身の責任で行ってください。